量化交易世界失去了一位傳奇:泰斗級人物意外去世

量化交易世界失去了一位傳奇:泰斗級人物意外去世

量化交易世界失去了一位傳奇:泰斗級人物意外去世

華夏時報(www。chinatimes。net。cn)記者 麻曉超 陳鋒 北京報道

“應該紀念一下他,他真是一個很溫暖的人!” 3月4日,在接到《華夏時報》記者採訪請求時,廈門大學經濟學院金融學教授韓乾這樣說道。

韓乾口中的“他”,是量化金融投資業界和學界的泰斗級人物Peter Carr,於近日去世。二人早年有過往來。

2016年迴歸學界前,Peter在華爾街投行工作十多年,領銜了摩根斯坦利、美銀證券、彭博公司等的量化投資研究團隊。他去世的訊息曝光後,中美兩國的社交媒體上迸發出大量悼念之聲。

噩耗

Peter去世前擔任美國紐約大學坦頓工學院(NYU Tando)金融工程與風險管理系系主任。當地時間3月3日,該系的官方賬號在推特上透露了他去世的訊息。

“帶著難以描述的悲傷,我們在此傳達敬愛的Peter Carr教授去世的訊息,他在學界和金融界享受的榮譽,無論怎麼盛讚都不會是在誇張……”公告稱。

去世的訊息,對於熟悉他的人來說十分意外。紐約大學未透露去世原因。

一位自稱2018年就讀於紐約大學金融工程與風險管理系的人士,在社交媒體上釋出悼念文章時,附帶了一張英文私信對話截圖,截圖聲稱,Peter早在1月底就因為突發內出血被送院治療,最終沒能撐過來。

3月4日,《華夏時報》記者聯絡到了這位網友,但他表示,截圖上的資訊是未經證實的訊息,他本人無法確認真假,同時也婉拒了記者有關截圖來源的詢問。

當前,美國國內媒體和相關機構也未釋出他去世原因的訊息。

這位業界和學界泰斗的離世,在中美社交媒體上引發大量悼念,既有學術界人士,也有金融投資界人士。

“量化交易世界失去了一位傳奇。Peter享有眾多學術與業界成就,以現代波動性定價研究而聞名,他讓量化金融投資變成了一項更加可以伸手觸碰的事業。”專注於高頻交易的對沖基金公司Domeyard前CEO克里斯蒂娜-奇(Christina Qi)發文說道。

先驅

除了去世原因不詳,Peter的確切年齡,外界也不詳。他在領英賬號上的個人過往介紹,最早只寫到曾於康奈爾大學任教的部分。

北京大學數學科學院去年曾釋出過一篇宣傳他來學校講座的文章,稱他1989年獲得了洛杉磯加州大學洛杉磯分校的博士學位,之後才於康奈爾大學任教。這意味著,這位傳奇人物去世時的年紀可能至少在60歲以上。

領英賬號的個人簡介顯示,他在學界和業界各自縱橫了十多年,但相比之下,在華爾街工作的時間更久。

1996年離開任教的康奈爾大學後,他在摩根斯坦利工作了3年多,任量化證券衍生品投資副總裁。1999年1月,他在美銀證券擔任證券衍生品研究部負責人,長達2年半。

離開美銀證券後,他於2003年起在彭博公司工作,一干就是6年零11個月,職位是量化研究部主管,直到2010年4月,Peter又回到了老東家摩根斯坦利,擔任市場模型構建的全球主管。

重回老東家後的Peter,同年5月曾給韓乾寫過一封郵件,想招募後者去摩根斯坦利工作。

《華夏時報》記者看到的二人郵件往來的截圖顯示,這次通訊發生在2010年5月7日。2022年3月3日,韓乾回憶起此事時稱,那時我已下定決心回國教書,他知道後又把北京團隊和負責人介紹給我。

彼時二人的往來方式,都是郵件通訊。直到大約一兩年後,韓乾第一次見到了Peter,地點是摩根斯坦利的美國總部。

“他個子很高的,當時穿著西裝,打著領帶。”韓乾向《華夏時報》記者表示,時間大概是2012年前後,“時任固定收益部總監孫健博士幫我引薦,Peter當時正跟Madan(另一位金融工程巨牛)聊著,看到我們來,說原來你就是康奈爾的那個Qian啊。”

這次見面,給韓乾留下的印象是,Peter真的是個“學痴”。

“學痴”

為什麼會覺得是“學痴”?

韓乾表示,當時還沒寒暄幾句,他就拿出兩頁紙,說道“你現在在高校教書,那麼我得告訴你有兩種Black-Scholes模型(一種期權定價模型)的推導方式,非常簡單,連高中生都會,現在我講給你聽”,至今回想起這一幕仍然覺得不可思議,但這就是Peter。

這種熟絡的交流方式,在不知情的人士看來,會覺得二人有著不為人知的深厚淵源。但實際上,二人最早的緣分,只是始於早年的一次線上學術交流。

韓乾早年在康奈爾大學攻讀博士。據他介紹,與Peter的初次接觸應該是十幾年前我讀博期間,當時他在一個著名寬客(quant)論壇上很活躍,經常很耐心地回答入門者的問題。

“他的論壇使用者名稱是Put&Call,連起來讀很像他的真實名字。我作為小白斗膽向他請教了一個技術問題,並提到我的博士論文跟這個問題很相關。他讓我論文寫好後發給他看。後來我真發給他了,他很感興趣。”韓乾稱,於是就有了Peter想招募他進摩根斯坦利的小插曲。

還有一次郵件通訊發生在韓乾回國後的一天晚上。

當時,韓乾在辦公室推匯出了一個拓展版的資本資產定價模型,很激動地發給Peter看。他一看就說這跟莫頓1973年econometrica那篇文章很像。韓乾去查閱了果然如此。

Peter還回信說great minds think alike(偉大的頭腦想的都一樣) 。“儘管知道這是開玩笑的話,當時還是助理教授剛剛踏入學術研究的我仍然覺得備受鼓舞。與他接觸不多,但每次他都給我留下了很溫暖的印象。”韓乾回憶道。

這位傳奇人物對於學界後輩的不吝指點,在中國高校的網站上也有跡可循。

公開資料顯示,過去幾年,他曾多次到中國高校做學術交流。2018年,復旦大學經濟學院宣傳他來校辦分享會時稱,Peter在衍生品領域有深刻的造詣和公認的成就,目前流行的VIX指數的編造就有他的重要貢獻。

同年,上海交通大學旗下的上海高階金融學院也宣傳過他去學校做分享,稱他是華爾街最權威的量化投資領域專家之一,入選了金融科技領域最有影響力人物TOP50,深受金融計量學相關專業學生與從業人員的喜愛與尊重。

2021年,北京大學數學科學學院也在宣傳時稱,他發表過100多篇學術著作,被廣泛引用,是至少8個金融期刊的合作編輯,他在2003年被Risk雜誌評為年度“Quant”,“谷歌學者排行”當前在全球量化金融界將他排在第三,在衍生品領域把他排全球第二,波動性定價領域排全球第一。

編輯:嚴暉 主編:夏申茶

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