作者:hubert_don
網格交易是一種量化交易策略,我藉助(部分)券商的條件交易功能,搭建網格策略實現自動交易,如下是我的網格實盤筆記,挑戰3年翻一番,即平均年化收益目標26%,拭目以待!
一、交易記錄
今日自動交易 23 筆,網格盈利 114 元。
共買入 17 筆,賣出 6 筆。
① 創業板50(159949):網格盈利 24 元。
自動買入 2 筆,自動賣出 1 筆。
② 科創50(588000) :網格盈利 0 元。
自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。
③ 食品飲料(515170):網格盈利 0 元。
自動買入 3 筆,自動賣出 0 筆。
④ 證券ETF(512880):網格盈利 0 元。
自動買入 2 筆,自動賣出 0 筆。
⑤ 生物醫藥(512290):網格盈利 34 元。
自動買入 2 筆,自動賣出 1 筆。
⑥ 網際網路50(517050):網格盈利 0 元。
自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。
⑦ 恆生網際網路(513330):網格盈利 16 元。
自動買入 3 筆,自動賣出 2 筆。
⑨ 鋰電池ETF(159840):網格盈利 18 元。
自動買入 2 筆,自動賣出 1 筆。
⑩ 光伏50(516880):網格盈利 22 元。
自動買入 1 筆,自動賣出 1 筆。
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從2021/2/2先後建倉,自動執行至今,累計網格淨利 53930 元。
①創業板50(159949):累計網格盈利 6814 元。
②科 創 50 (588000):累計網格盈利 6708 元。
③食品飲料 (515170):累計網格盈利 9668 元。
④證 券 ETF(512880): 累計網格盈利 5998 元。
⑤生物醫藥 (512290):累計網格盈利 4970 元。
⑥網際網路50(517050):累計網格盈利 2493 元。
⑦恆生互聯 (513330):累計網格盈利 2552 元。
⑧中概互聯 (513050):累計網格盈利 4784 元。
⑨鋰 電 池 (159840):累計網格盈利 3289 元。
⑩光 伏 50 (516880):累計網格盈利 6654 元。
*統計未考慮浮動盈虧。
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二、盤後總結
今天大盤低開低走,呈深V型,兩市成交額11368億,北向大額淨流出,證券、傳媒、飲料製造行業資金大額淨流出,建築、鋼鐵、通訊服務等行業資金淨流入。
網格賬戶繼續以買入為主,下午部分標的反彈有賣出。
資金承壓,我加大了部分標的的網格大小,比如網際網路50我調整為2%,儘可能保持所有標的的正常運轉。
這個時候即使還沒到底部,至少也是離底部不遠了,黎明在即,建議不繼續執行也至少也不要清倉,堅持堅持,不要在低位被割韭菜!
中國移動今天終究是觸發了綠鞋機制,承銷機構在發行價57。58元價位掛單100萬手托盤。最終收58元,漲0。21%,參考中國電信的走勢,估計最終難逃破發的宿命,時間早晚問題,中籤的不要妄圖能賺大錢,保本就跑吧!
綠鞋機制
即“超額配售權選擇權”,授予主承銷商選擇權,可以按發行價超額髮售不超過報銷數額15%的股份。簡單說就是新股發行30個自然日內,如果出現破發,承銷商可以動用超額配售募集的資金來買入股票,目的是穩定股價;如果股價出現大幅上漲,發行人也可以增發15%股份給此前申購的投資者。
持倉情況
:生物醫藥、網際網路50偏高,其餘正常範圍內。
個人關注
:證券、生物醫藥、大消費(白酒)、高階製造、鋰電、光伏、新能源、晶片行業、網際網路龍頭等。
網格原理
Q1:什麼是網格交易?
A1:簡單說就是將自己的標的底倉和資金分為N份,當價格上漲(到設定的差價或比例)時,則賣出一份,當價格下跌(到設定的差價或比例)時,則買入出一份,低買高賣,其實也就是賺個差價(原理如上圖)。
Q2:網格條件怎麼設定?
A2:大原則是要保持一直有持倉,保證T交易,但倉位不能太重,影響資金利用效率。個人設定參考如下,會根據執行情況實時最佳化調整:
正常時:上漲1%賣出1筆;下跌1%買入1筆。
輕倉時:上漲2%賣出1筆;下跌1%買入1筆。
重倉時:上漲2%賣出1筆;下跌2%買入1筆。