【期貨】期貨市場的波段交易系統:波段交易系統的建立及其核心概念

期貨市場是變幻莫測的市場,期貨價格受到各個方面的影響。很多投資者認為無法掌握期市規律,覺得期市沒有規律。我認為,期貨市場還是有很多規律可循的,我們只要掌握這些規律,就可以掌握大的機率。

第一,價格總是能反映市場預期;第二,價格執行總是從一個平臺執行到另外一個平臺,沒有永遠的趨勢,也沒有永遠的震盪;第三,歷史行情,未來還有可能會重現。既然市場存在以上規律,我們可否透過這些規律看到本質,建立一套可行的波段交易系統呢?我認為,波段交易系統的建立概括起來有以下6步:一是選擇機會品種;二是找準進場時機;三是堅守有利持倉;四是擇機適度加倉;五是減倉利潤保護;六是轉勢果斷離場。

一、選擇機會品種

每個品種在走出一波行情之初會有以下共同特性:1。持倉量在某個價格區間放大,成交量相對溫和放大或縮小。2。價格形態表現為對原有趨勢的調整狀態。3。往往從圖形形態上出現典型旗形、矩形、頭肩形、收縮形態等。4。國內外相關品種聯動。

二、找準進場時機

期貨交易中要合理的設定止損,止損幅度要小,一旦行情展開,利潤空間較大。但行情調整時間沒有嚴格界限,什麼位置是好進場點,需要具備以下幾個特點:1。原有的調整形態被突破,即重要的阻力位或支撐位被突破。2。突破時伴有足夠量能。3。重要的均線同時被突破。4。基本面資訊也給予配合。5。國內外相關品種互相配合。

三、堅守有利持倉

在期貨市場,大多數人有一個賠錢的共性——敢於持有被套虧損頭寸,而不能堅守有利的盈利頭寸。這主要是心理問題,原來一直虧損,虧怕了,有利潤就想落袋為安,生怕煮熟的鴨子飛了。被套單子總幻想不虧或少虧,最終釀成大錯。這種表現歸根結底是沒有堅守有利倉位的策略和方法。此外,也沒有一個支援持倉的環境。如果一個投資者周圍10個朋友都做短線,其很難做成波段。若想建立一套波段交易系統,就需要和做波段及長線的投資者交朋友。人的成長需要好環境,投資也是這樣。

堅守有利持倉的方法其實很簡單,漲勢或跌勢陡峭的市場就用10天均線做持倉跟蹤線,漲勢或跌勢趨緩的市場就用20天均線做持倉跟蹤線。

四、擇機適度加倉

利潤=盈利手數×盈利幅度×合約乘數-虧損手數×虧損幅度×合約乘數。由公式可以看出,由於合約乘數是固定的,要想讓利潤最大化,就需要儘量增加盈利幅度,減少虧損幅度,增加盈利單子手數,減少虧損單子手數。明確地說,就是讓利潤奔跑,把虧損限於最小,盈利時適量加加倉,虧損時減倉。

加倉的方法介紹兩種:一是均線加倉法。如果價格呈現比較陡峭走勢,當價格經歷一段執行後,期價重新回踩10天均線,未跌破,待價格重返5天均線以上時加倉介入,一旦期價在加倉後跌破10天均線則果斷止損離場。走勢趨緩的可參照20天均線。二是形態加倉法。一般在趨勢行情中會出現調整形態,當這個形態沿著原有趨勢方向突破時(有量能配合更佳)進行加倉,止損條件是期價重新收盤迴至調整形態以內。

五、減倉利潤保護

盈利減倉當然對於每個人都是特別愜意的事,這裡也有幾個原則:1。暴利減倉法,是指在進場3到5個交易日,保證金利潤回報突破50%以上,當小時圖表出現期價和指標背離(macd)時最少減倉三分之一。2。期價過於遠離30天均線,幅度達到15%以上,且上漲時途中出現陰線就減倉或下跌時出現陽線就減倉。3。在強漲勢中跌破10天均線減倉,急跌市中突破10天均線減倉,緩跌緩漲趨勢以20天線作參考。

六、轉勢果斷離場

俗話說,會買是徒弟,會賣是師傅。實際上減倉也是賣出的方法之一。轉勢果斷離場,這裡的轉勢是指原有趨勢轉向,短期不再延續,並不代表市場真正從漲勢轉為跌勢或從跌勢轉為漲勢。在一個強勢上漲(下跌)過程中,期價跌破(突破)20天均線,果斷平倉出局。一個趨緩的趨勢以30天均線為準。

建立一套良好的波段交易系統的關鍵在於堅持,形成一種行為的潛意識,只有這樣,才會逐漸從虧損走向不虧,從小盈走向大盈,最終穩定盈利。

其實做交易有點像修行的過程,第一階段,戒。交易者要知道什麼不可以做,比如不可逆勢,不要不設止損就開倉。第二階段,定。交易者自覺地“淡定”了,知道什麼是可以乾的,什麼是不能幹的。有行情做,沒行情不做;看得明白做,看不明白不做;有時間做,沒時間不做。第三階段,慧。經歷了行為上的“戒”,又經歷了“去我”的禪定,再步入認知自然法則的“我”。慧,就是識道,並依道而行而已。

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