ETF網格筆記 篇五十:ETF網格實盤筆記(1222)—聊聊網格交易建倉的...

作者:hubert_don

網格交易是一種量化交易策略,我藉助(部分)券商的條件交易功能,搭建網格策略實現自動交易,如下是我的網 格實盤筆記,挑戰3年翻一番,即平均年化收益目標26%,拭目以待!

一、交易記錄

今日自動交易 10 筆,網格盈利 280 元。

共買入 4 筆,賣出 6 筆。

①  創業板50(159949):網格盈利 28 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

③  食品飲料(515170):網格盈利 32 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 1 筆。

⑥ 網際網路50(517050):網格盈利 12 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

⑦ 恆生網際網路(513330):網格盈利 52 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 1 筆(2倍)。

⑧ 中概互聯(513050):網格盈利 100 元。

自動買入 2 筆,自動賣出 1 筆。

⑨ 鋰電池ETF(159840):網格盈利 56 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆(2倍)。

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從2月2日先後建倉,自動執行至今,累計網格淨利 52062 元。

①創業板50(159949):累計網格盈利 6656 元。

②科 創 50 (588000):累計網格盈利 6652 元。

③食品飲料 (515170):累計網格盈利 9416 元。

④證 券 ETF(512880):  累計網格盈利 5978 元。

⑤生物醫藥 (512290):累計網格盈利 4790 元。

⑥網際網路50(517050):累計網格盈利 2475 元。

⑦恆生互聯 (513330):累計網格盈利 2456 元。

⑧中概互聯 (513050):累計網格盈利 4252 元。

⑨鋰 電 池  (159840):累計網格盈利 3111 元。

⑩光 伏 50 (516880):累計網格盈利 6276 元。

*統計未考慮浮動盈虧。

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二、盤後總結

今天大盤集體高開低走,滬指弱勢盤整,沒有什麼明顯波動,網格交易也沒什麼波瀾~只不過中概和鋰電池高開賣出了個2倍,其他沒什麼值得一提的。

聊聊網格交易建倉的原則

之前一直有朋友在問我買的這些標的都是幾成倉,很遺憾,我把我目前的倉位給你們也沒有參考意義。

因為隨著行情的波動,各個標的倉位佔比都會產生浮動,越漲就越賣,倉位就越少,就也不是最初的樣子了。所以,這裡沒有統一的答案,只有一個原則,那就是:

高位少買點,低位多買點

——這看是一句廢話,但是事實就是這樣。

只是,總體的倉位我大概控制在8~9成,常規情況下

保持10~20%的資金

就可以維持正常的運轉,也不至於過多的閒置資金,注意這裡說的是常規情況!暴跌、普跌、急跌的情況除外,這得準備應急預案。

另外,從上面的思路里大家應該可以看出選標的的原則,就是儘量別選品種、趨勢類似的標底,

要儘量分散,最好是各標的可以對沖

,你漲我跌,你跌我漲,互相輪流,保持一直有現金滾動。

然後這具體應該買多少,大家可以看看我最初發的文章有說該說明建倉,大概思路是,首先要確認你想做的標的的上下限、網格格子大小,再看看標的目前的位置,就可以算出來應該買多少了!

然後實在嫌麻煩,或者算不來,那麼你可以隨便先買幾手,先運轉起來看,再根據實際情況調整,往往操作2次就知道怎麼回事了。

持倉情況

:生物醫藥、網際網路50、恆生網際網路偏高,其餘正常範圍內。

個人關注

:證券、生物醫藥、大消費(白酒)、高階製造、鋰電、光伏、新能源、晶片行業、網際網路龍頭等。

網格原理

ETF網格筆記 篇五十:ETF網格實盤筆記(1222)—聊聊網格交易建倉的...

Q1:什麼是網格交易?

A1:簡單說就是將自己的標的底倉和資金分為N份,當價格上漲(到設定的差價或比例)時,則賣出一份,當價格下跌(到設定的差價或比例)時,則買入出一份,低買高賣,其實也就是賺個差價(原理如上圖)。

Q2:網格條件怎麼設定?

A2:大原則是要保持一直有持倉,保證T交易,但倉位不能太重,影響資金利用效率。個人設定參考如下,會根據執行情況實時最佳化調整:

正常時:上漲1%賣出1筆;下跌1%買入1筆。

輕倉時:上漲2%賣出1筆;下跌1%買入1筆。

重倉時:上漲2%賣出1筆;下跌2%買入1筆。

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