中歐基金海歸投資總監曲徑掌舵,中歐金安量化即將發行

今年以來,量化基金在震盪輪動的行情中表現突出,投資價值受到市場認可。在此背景下,基金管理公司發揮優勢,加大布局力度。據悉,擬由中歐基金投資總監曲徑掌舵的中歐金安量化即將發行。依託於中歐基金體系化投研優勢,該基金將透過基本面量化策略,力爭持續挖掘市場超額收益。

華爾街歸國名將曲徑掌舵

據瞭解,中歐金安量化擬任基金經理曲徑,擁有14年從業經驗,自2015年起在國內管理公募基金。在加入中歐基金之前,曲徑曾任職於美國知名量化投資機構千禧年基金。她擅長藉助大資料賦能進行系統化投資,追求為持有人帶來持續穩定的超額收益。

從過往業績表現看,曲徑在管基金長期業績表現優異,多階段超額收益持續穩定。截至2021年9月30日,曲徑在管的三隻基金近三年回報均超100%,近一年回報均超25%。以中歐資料探勘多因子A為例,該基金成立以來回報153。97%、近三年回報166。43%、近一年回報32。05%,同期業績比較基準為46。96%、41。41%和14。12%,

超額收益顯著。

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大資料賦能基本面量化策略

據悉,不同於傳統量化策略依託因子挖掘、量價規律和高頻交易,中歐基金基本面量化策略是基於基本面邏輯驅動和資料賦能的投資方式。透過根據各行業基本面邏輯的單獨建模,持續檢驗邏輯、最佳化模型,基本面量化策略力爭比市場更快發現行業拐點和投資機會。

基金招募說明書顯示,中歐金安量化將採用量化多因子選股模型,秉承價值投資和技術投資相結合的理念,以量化方法和資料化資訊為驅動工具,結合前瞻性市場判斷,透過量化模型捕捉投資價值被低估的個股。同時,中歐基金量化投研團隊會持續研究模型的運作狀況以及市場變化,並對模型開發迭代更新。

關注分化中的景氣週期機會

作為中歐金安量化主要配置資產,中證500指數近期呈現出配置價值。業內人士認為,在基本面支撐強勁和估值具備優勢的條件下,中證500或將進入彈性向上階段。此外,中證500指數行業分佈均衡,也為分散配置的量化基金提供了有利基礎。

展望後市,曲徑表示,市場分化或將繼續,投資收益可能更多來自擇股。在後續佈局中,她將重點關注行業內的基本面選股模型,自下而上挖掘個股超額收益。

資料來源:基金定期報告,截至2021/9/30。中歐資料探勘A成立於2016/1/13,業績比較基準為:中證500指數收益率*95%+中債綜合指數收益率*5%,, 2016-2020年漲幅分別為:10。05%、-0。53%、-19。34%、51。88%、56。92%,業績比較基準分別為1。40%、11。14%、-14。01%、13。83%、19。92%;成立以來漲幅為153。97%,業績比較基準為46。96%。歷任基金經理任職時間:曲徑(2016/1/13至今)。中歐量化驅動A成立於2018/5/16,業績比較基準為:創業板指數收益率*95%+中債綜合指數收益率* 5%, 2018-2020各年度及成立以來漲幅分別為:-15。82%、31。91%、28。28%、91。09%,業績比較基準分別為-18。39%、33。38%、61。26%、91。59%。歷任基金經理任職時間:曲徑(2018/5/16至今)。中歐互通精選A成立於2018-10-08,業績基準:MSCI中國A股國際通指數收益率*80%+中債綜合指數收益率*20%;2019-2020各年度及成立以來漲幅分別為35。45%、46。35%、97。33%,同期基準漲幅28。03%、24。94%、44。43%。歷任基金經理任期:曲徑(20181008至今)錢亞婷(20211103至今)。以上產品於2020/10/31修改投資範圍,增加存託憑證為投資標的,詳閱法律檔案。

風險提示:基金有風險,投資需謹慎。以上內容僅供參考,不預示未來表現,也不作為任何投資建議。其中的觀點和預測僅代表當時觀點,今後可能發生改變。基金的過往業績並不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績並不構成對本基金業績表現的保證。

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