外匯EA交易一年翻10倍?源於什麼交易理論?

市場隨機漫步

個人證券投資有近十年了,但是越是投資交易,越覺得市場不可把控,賺錢成了靠運氣。

以前學習過技術交易和基本面交易,而如今覺得不管偏向於哪一種,都是被收割的物件。因為作為散戶,得到的資訊都是片面的,同時也不能影響市場。

在《漫步華爾街》一書中提到,投資中最聰明的基金經理投資收益跑不贏猴子矇眼扔飛鏢選股收益,總結的原因有兩個:一、長時間人具有習慣依賴;二、人具有貪婪與恐懼。

所以,我個人的交易也從主觀的判斷向策略轉變,而隨之智慧交易的衍生,從策略也逐漸向智慧交易轉變——以上十幾篇介紹股票、基金和可轉債的策略和智慧交易,這篇介紹外匯的EA交易。

不管是股票、基金、可轉債,還是外匯EA交易,它的交易理論都是建立在漫步隨機理論的前提下——即證券價格的波動是隨機,關於慢步隨機理論可自行搜尋。

外匯EA交易一年翻10倍?源於什麼交易理論?

左側交易和右側交易

左側交易即是逆勢交易,價格越跌越買,等待反彈;右側交易則是趨勢交易(順勢交易),價格越突破越買,長期植入。

個人早期的外匯交易是左側交易,越跌越買或越漲越賣,形成網格交易,只要外匯有波動便能不斷獲利。大概這樣操作了兩年吧,發現不行,因為外匯在某些時候波動極大,就可能建倉在低位或高位,長期持有佔用保證金的同時,不斷支付隔夜利息。

後來開始研究MT4的EA交易,從左側交易轉向右側交易,即突破買入或賣出。經過5年的不斷測試,如今的EA是結合左側交易和右側交易,回撤風險更小,同時可以減少隔夜利息的支出。

右側交易它是建立在網格交易的前提之下,否則就要設定交叉時的止損,建倉成了擇時的了。如今結合左側和右側交易的EA,仍然是建立在網格交易的前提之下——只有網格交易才能保證長期總體盈利。

也正因為採取的是網格交易,什麼點位建倉並不是重點,重點是止盈與止損,以下介紹個人設計的幾個網格交易EA。

外匯EA交易一年翻10倍?源於什麼交易理論?

一年10倍EA

在過去5年中,本人測試的EA不下於1000個,但測試結果,反而是最簡單,最有效,收益最高。但高收益必然帶來高的回撤,測試結果僅供參考,交易資金應當在10000美元之上。

交易外匯:GBPUSD。

建倉條件:4H,MACD。即4小時的MACD,金叉多單,死叉空單。

交易單位:建倉0。05手。

最大持倉量:3,多空兩個方向則為6;多單條件為虧損10點。

網格倍數:當虧損30點,反方向建倉,倍數為2倍,最大加倉次數為5次。

止盈止損:全域性止盈為50美元;全域性止損為-350美元;加倉止盈60點,最後一單加倉止損25點。

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網格交易原理:

1、以多倉為例,建倉之後繼續上漲,上漲到30點觸發10移動止盈,即最低收益為10美元(0。01手,每點為0。1美元)。

2、若不幸,MACD無效,轉頭往下,那麼在下跌30點時,觸發加倍空單建倉,即0。1手。再下跌60點,可觸發全部止盈,那麼止盈獲利便是(0。1*60-0。05*90)*10(0。01手為0。1美元)=15美元。

3、若再不幸,建空單之後未下跌60點,而是轉頭向上,那麼在回到建倉時的價位會觸發加倍多單,即0。2手。再往上漲30點,0。05的單觸發回撤10點的移動止盈,繼續上漲30點,則觸發全部的止盈,獲利最少是(0。2*60-0。1*90)*10+10=40美元。

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4、以此類推,1倍的60點總是要大於1倍的90點,也就形成網格交易,只要突破網格就可以獲利出場。

5、而在交易產品中,個人發現GBPUSD比較適用於該網格交易,源於GBPUSD波動性較大。

6、又因為只要出現虧損10點,而MACD金叉死叉建倉,這也就存在同策略下最多6個交易單位,從止損的350美元來算,在極端情況下就可能出現連續350*6=2100美元的止損。

外匯EA交易一年翻10倍?源於什麼交易理論?

在EA測試中,以1000美元為初始資金,從2020年1月1日到2021年4月7日,盈利可達13倍,年收益率可達10倍。

但這是高風險高收益的策略,建議資金在1萬美元之上執行。

注意,過往回測並不預示未來,過往未出現的極端情況,未來不一定不會出現,投資有風險,入市需謹慎。

主要貨幣對的小單EA策略

0。618是黃金分割點,在網格交易中,0。618是加倉倍數的好手。

1。618四捨五入之後滿足前兩數字之和,比如1的1。618倍取整是2,2的1。618倍取整是3,3的1。618倍取整是5,5的1。618倍取整是8……而這些數字滿足,1+2=3;2+3=5;3+5=8……

該策略應用的網格加倍不是2倍,而是1。618倍。

交易外匯:主要貨幣對。

建倉條件:4H,MACD。即4小時的MACD,金叉多單,死叉空單。

交易單位:建倉0。01手。

最大持倉量:3,多空兩個方向則為6;多單條件為虧損10點。

外匯EA交易一年翻10倍?源於什麼交易理論?

網格倍數:當虧損30點,反方向建倉,倍數為1。618倍,最大加倉次數為10次(

在10次加倉下,極難觸發止損,在一年多的回測中,出現了止損,但在實際運用中並未觸發回撤,因為本人當時就在使用該策略,回撤中是出現圖表錯誤的

止盈止損:全域性止盈為50美元;全域性止損為-350美元;加倉止盈60點,最後一單加倉止損25點。

外匯EA交易一年翻10倍?源於什麼交易理論?

網格交易原理同上,只要在10次的震盪中有一次突破,便能獲利出場,進入下次策略執行。

該EA策略建倉的單位是0.01手,比較適合資金在2000美元以上的賬戶執行。

左側交易和右側交易的結合EA策略

上面兩個策略EA應用的都是右側交易,即MACD金叉或死叉才建倉,在極端情況下是可能大幅回撤的。

因此,在結合以前的主動左側交易,設計的結合左側交易和右側交易的EA策略。

交易外匯:特定貨幣對,因為不同的交易產品設定了不同的可交易期間。

建倉條件:4m,60均線上穿250均線多倉,60均線下穿250無線空倉。

交易單位:建倉0。01手。

最大持倉量:3,多空兩個方向則為6;多單條件為虧損500點。

網格倍數:當虧損500點,同方向建倉,倍數為3倍,最大加倉次數為3次。

止盈止損:移動止盈觸發80點回撤20點;全域性止盈為50美元;全域性止損為-350美元;加倉止盈250點。

外匯EA交易一年翻10倍?源於什麼交易理論?

交易原理:以GBPUSD為例,交易期間中,低於1.28停止空單建倉,高於1.57停止多單建倉。

1、以價格GBPUSD在1。4處建多單為例,當5分鐘的60均線上穿250均線,建多單;繼續上漲,觸發80點,觸發回撤20點止盈條件,即最低獲利是6美元。

2、因為只有虧損500點才建立多單,所以,在未虧損500點之前,執行的都是空單。即在虧損500點之前,60上穿250不會建多單,下穿卻會建空單,這滿足右側交易。

3、當下跌500點,則會觸發左側的網格交易,建三倍的多單,若回撤250點,則平倉該模式下的所有訂單,可獲利(0。03*250-0。01*250)*10=50美元。

外匯EA交易一年翻10倍?源於什麼交易理論?

4、若觸發左側網格交易後繼續往下,那麼在新的一單虧損500點之前,執行的仍然只有空單,滿足右側交易。

5、繼續下行500點,從建倉開始算就下行了1000點,但在三倍0。09單下,仍然只需要回撤250點便可獲利(0。09*250-0。01*750-0。03*250)*10=75美元。

6,第3次的3倍加倉則是在下跌1500點了,所以我個人就設定了三次加倉(要觸發4次則是2000點,而2000點相當於外匯波動近20%,在現實中極難出現連續下跌20%不回撤的情況,所以加倉次數限制為三次,三次足以滿足所有的測試)。當然,如果有需要,可以調製為4次或5次,但沒有那個必要,畢竟外匯不是股指,特別交易的是主要貨幣對。

外匯EA交易一年翻10倍?源於什麼交易理論?

該EA策略適用於資金1000美元左右的賬戶,並且可同時執行多隻同類型的EA策略,增加資金使用率。

上篇外匯基本情況;下篇怎樣用伺服器執行EA

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