量化策略應對震盪行情,中歐量化動力正在發行

在震盪調整中,基本面量化基金憑藉出色表現,受到市場持續關注。據悉,擬由中歐基金投資總監曲徑掌舵的中歐量化動力於2月14日起正式發行。依託於中歐基金體系化投研和量化模型優勢,該基金將透過基本面量化策略,力爭持續挖掘市場多元行業超額收益。

知名“量化大咖”曲徑掌舵

記者瞭解到,中歐量化動力擬任基金經理曲徑,擁有14年從業經驗,自2015年起在國內管理公募基金。在加入中歐基金之前,曲徑曾任職於美國知名量化投資機構千禧年基金,擅長藉助大資料賦能進行系統化投資,追求為持有人帶來持續穩定的超額收益。

從過往業績表現看,曲徑在管基金中長期業績表現優異,多階段超額收益持續穩定。截至2021年12月31日,曲徑在管的中歐資料探勘A、中歐量化驅動基金近一年回報均超20%,近三年回報均超120%。以中歐資料探勘A為例,該基金成立以來回報158。58%、近三年回報192。86%、近一年回報22。88%,同期業績比較基準為52。04%、56。89%和14。93%。憑藉長期顯著的超額收益,中歐資料探勘A獲得海通證券三年、五年雙五星評級(截至2021年9月30日)。

量化策略應對震盪行情,中歐量化動力正在發行

大資料賦能基本面量化策略

據悉,不同於傳統量化策略依託因子挖掘、量價規律和高頻交易,中歐基金基本面量化策略是全行業雷達掃描,優勢在於投資寬度,透過提取各行業基本面邏輯單獨建模,並藉助大資料賦能,力爭比市場更快發現行業拐點和投資機會,致力於為客戶提供持續穩定的 alpha。

基金招募說明書顯示,在具體的投資層面,中歐量化動力將利用中歐量化團隊開發的量化選股模型相結合,綜合考慮基本面因子和動量情緒因子等維度,並透過量化手段最佳化各因子的權重,對個股的投資價值進行綜合評分,精選具有較高投資價值的上市公司構建投資組合。

同時,中歐基金量化投研團隊會持續研究模型的運作狀況以及市場變化,並對模型開發迭代更新。

自下而上挖掘個股超額收益

2022年以來,A股市場出現較大幅度震盪,分化行情將更甚於2021年,對於當下A股市場,業內人士認為指數層面不應悲觀,受益於穩增長邏輯和中期仍能維持產業高景氣的板塊值得關注;另一方面,基本面量化策略追求系統化投資,分散配置,不依賴市場風格,不懼熱點輪動,在震盪行情中優勢凸顯。

曲徑表示,未來將充分發揮基本面量化優勢,以寬度對抗深度,透過多行業覆蓋的“雷達掃描”般的投資方式,在更多的板塊和個股上,挖掘到投資機會,爭取獲得更好的長期回報。

資料來源:基金定期報告,截至2021/12/31。中歐資料探勘A成立於2016/1/13,業績比較基準為:中證500指數收益率*95%+中債綜合指數收益率*5%,2016-2021年漲幅分別為:10。05%、-0。53%、-19。34%、51。88%、56。92%、22。88%,業績比較基準分別為1。40%、11。14%、-14。01%、13。83%、19。92%、14。93%;成立以來漲幅為158。58%,業績比較基準為52。04%。歷任基金經理任職時間:曲徑(2016/1/13至今)。中歐量化驅動成立於2018/5/16,業績比較基準為:創業板指數收益率*95%+中債綜合指數收益率*5%,2018-2021各年度及成立以來漲幅分別為:-15。82%、31。91%、28。28%、33。37%、89。97%,業績比較基準分別為-18。39%、33。38%、61。26%、11。69%、96。05%。歷任基金經理任職時間:曲徑(2018/5/16至今)。以上產品於2020/10/31修改投資範圍,增加存託憑證為投資標的,詳閱法律檔案。中歐金安量化、中歐週期景氣成立不滿6個月,故業績不予展示。

風險提示:基金有風險,投資需謹慎。以上內容僅供參考,不預示未來表現,也不作為任何投資建議。其中的觀點和預測僅代表當時觀點,今後可能發生改變。未經同意請勿引用或轉載。本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高於債券型基金、貨幣市場基金,低於股票型基金。本基金如投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績並不構成對本基金業績表現的保證。本產品由中歐基金髮行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。投資者應認真閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律檔案和風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特徵和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,並根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在瞭解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷並謹慎做出投資決策。

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